Chỉ báo ATR là gì? Những điều cần biết về ATR

Chỉ báo ATR là gì?

ATR (Average True Range) là khoảng dao động trung bình thực tế. Đây là chỉ báo để đo lường những biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo được giới thiệu trong cuốn sách "Tư tưởng mới trong Hệ thống kỹ thuật Giao dịch" của J. Welles Wilder Jr vào năm 1978. Thông qua chỉ báo, nhà đầu tư có thể dự đoán mức giá dao động trong tương lai. Nhờ đó, nhà đầu tư có cơ sở để đặt điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Ban đầu chỉ báo ATR được đưa ra với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Đồng thời có thể giải thích cho sự chênh lệch mức giá của hàng hóa.

Dựa vào biến động giá mà ATR đưa ra, người ta sẽ dễ dàng xác định được điểm chốt lời và cắt lỗ. Từ đó, giúp các nhà đầu tư có thể tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, dựa vào biến động giá trader cũng dễ dàng phán đoán được điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp.

+ Nếu ATR cao thường là kết quả của sự tăng giảm mạnh của thị trường trong thời gian ngắn hạn.

+ Còn nếu chỉ báo ATR thấp, cho thấy thị trường không có nhiều biến động.

+ Nếu thấy thị trường yên ả quá lâu chứng tỏ đang trong giai đoạn tích lũy để bắt đầu cho sự đảo chiều trong tương lai.

Cách tính chỉ báo ATR

Muốn tính được ATR thì trước tiên chúng ta phải xác định được vùng biên độ thực. Đây chính là vùng đỉnh/đáy của giá trong thời điểm gần nhất. Khi này ta sẽ thực hiện 3 phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất.

+ Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại

+ Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – giá đóng cửa thời điểm trước đó

+ Mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa trước đó

Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương.

Sau khi tìm được giá trị lớn nhất của 3 phép tính trên. Gọi giá trị lớn nhất đó là TRi ta thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:

Trong đó:

+ n =14

+ TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ

Đối với ATR tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào công thức:

ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14

ATR đã được tính sẵn trên nền tảng MT4 nên bạn cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian tính toán các thông số này. Tuy nhiên, bạn cũng nên nắm được cách tính từ đó sẽ hiểu hơn về bản chất của ATR.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

- Đo độ mạnh của biến động

Nếu giá trị ATR tăng dần lên, biến động của giá sẽ mạnh lên. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng giá sẽ đi mạnh dù là đi lên hay đi xuống. Nhưng nếu ATR giảm, giá có xu hướng đi ngang.

Như vậy, dựa vào ATR, nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch phù hợp hơn. Theo đó, nhà đầu tư nắm được sức mạnh của thị trường và thời điểm đảo chiều của xu hướng giá.

- Đặt điểm cắt lỗ

Nhà đầu tư có thể sử dụng ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc để xác định nhu sau:

Nếu trong phạm vi dao động, đường ATR nằm ở nửa bên trên, nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở xa. Nguyên nhân là vì khi này giá dễ có biến động mạnh.

Ngược lại nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn. Đây là lúc giá ít có biến động và có thể tối ưu lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ báo ATR không cho dự báo cụ thể về tương lai của giá cổ phiếu. Nó chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường. Vì vậy, chỉ báo này thường được dùng phổ biến trong giao dịch sản phẩm phái sinh như hàng hóa, forex,… thay vì chứng khoán.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin