Chỉ báo ROC là gì? Những điều cần biết về chỉ báo ROC

Chỉ báo ROC là gì?

Chỉ báo Roc là gì? Chỉ báo tỷ lệ thay đổi – Rate of Change Indicator (ROC) là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đo lường phần trăm thay đổi về giá của một tài sản tài chính giữa hai khoảng thời gian.

Các khoảng thời gian là giá gần đây nhất và giá một thời điểm xác định của các khoảng thời gian trước. ROC là một chỉ báo xung lượng được sử dụng để phát hiện trên biểu đồ phân kỳ, điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức và xác nhận xu hướng hoặc sự thay đổi xu hướng.

Khi nhà đầu tư vận dụng chỉ báo ROC trên các biểu đồ thì sẽ hiển thị ra hai dòng như sau:

+ Dòng đầu tiên chính là Centreline, nghĩa là đường tâm và thường là đường số 0.

+ Dòng thứ hai sẽ được xem là các dòng tín hiệu và đây cũng là tín hiệu được các nhà đầu tư dùng để giải thích các biến động giá trên thị trường.

+ Những đường tín hiệu này đều được tạo ra từ hai màu khác nhau và đều được gọi là màu lên, nghĩa là Color Up và màu xuống, nghĩa là Color Down.

Công thức tính chỉ báo ROC

Việc tính toán ROC rất dễ dàng, chỉ cần hai đầu vào dữ liệu. Giá đóng cửa ngày hôm nay và giá đóng cửa cách đây n kỳ. N kỳ có thể là bất kỳ lúc nào, từ 5 đến 14 kỳ để ghi lại toàn bộ một tuần giao dịch hoặc gần 3 tuần nếu n kỳ liên quan đến ngày. N chu kỳ cũng có thể là vài tuần hoặc vài tháng, nhưng ngày là cách sử dụng phổ biến nhất. 

Cách tính ROC như sau:

ROC = [Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa N giai đoạn trước) / Giá đóng cửa N giai đoạn trước] x 100

Ví dụ thực tế cho thấy nếu giá đóng cửa ngày hôm nay là 100 và giá đóng cửa 14 ngày trước là 85, thì ROC = [(100 – 85) / (85)] * 100 hoặc 17,64. Điều này có nghĩa là giá đã tăng 17,64% trong khoảng thời gian 14 ngày.

Như đã thấy, việc tính toán ROC rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian. ROC là một bộ dao động với giá của nó di chuyển trên và dưới đường 0, không có ranh giới vì trong một xu hướng tăng mạnh, giá của ROC sẽ hiển thị các chỉ số tăng theo thời gian.

Cách thức hoạt động của chỉ báo ROC

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi hoạt động dựa trên một công thức đơn giản. Tính toán ROC cũng đơn giản với chỉ ba biến trong công thức. Là một bộ dao động không dải, nó theo dõi các xu hướng thay đổi trên thị trường nếu tốc độ xu hướng tăng, giảm hoặc duy trì động lượng.

ROC chỉ đơn giản là theo dõi giá đóng cửa của hai thời kỳ. Khoảng thời gian được đặt theo mặc định là 12 ngày, xác định giá đóng cửa của 12 ngày trở lại và trừ nó vào giá đóng cửa hiện tại.

Sau đó, ROC lập kế hoạch hoặc chấp nhận sự khác biệt dưới dạng Tỷ lệ Thay đổi (ROC). Nó cũng có thể cung cấp cho tỷ lệ này theo tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ Thay đổi có thể là cả hai, một con số tích cực hoặc một con số tiêu cực. Đường số 0 cuối cùng được sử dụng làm tham chiếu.

Vai trò của chỉ báo ROC trong đầu tư tài chính

Chỉ báo ROC chính là một thuật ngữ quan trọng trong tài chính vì nó cho phép các nhà đầu tư tìm ra được các xung lượng và các đường xu hướng khác trên thị trường.

Ví dụ: Một mã chứng khoán có xung lượng cao hoặc một mã chứng khoán có chỉ báo ROC giá trị dương và lại có thể vượt trội hơn so với thị trường trong thời gian ngắn hạn. 

Nhưng ngược lại, mã chứng khoán có chỉ báo ROC lại nằm dưới mức trung bình động hoặc chỉ báo ROC thấp hơn hay có giá trị âm thì vẫn có khả năng sẽ làm giảm giá trị và được xem là tín hiệu bán cho những nhà giao dịch.

Tuy nhiên, chỉ báo ROC cũng là một chỉ báo hiệu quả về Tỷ lệ thay đổi cũng là một chỉ báo tốt về hiện trạng bong bóng thị trường. Cho nên, xung lượng được coi là tốt nếu các nhà đầu tư tìm kiếm được mã chứng khoán có chỉ báo ROC giá trị dương.

Mặc khác, nếu quỹ đầu tư ETF hay chỉ số hoặc quỹ tương hỗ có chỉ báo ROC đang tăng mạnh trong thời gian ngắn hạn thì có thể cho thấy một dấu hiệu thị trường đang không được bền vững trên thị trường. Nếu chỉ báo ROC là chỉ số trên thị trường chứng khoán vượt mức 50% thì các trader vẫn nên cẩn thận với tình trạng bong bóng thị trường.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin