Chỉ báo CCI là gì? Những điều cần biết về chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI hay chỉ báo kênh hàng hóa là một chỉ số linh hoạt dùng để xác định xu hướng giá hoặc cảnh báo các mức quá mua, quá bán.

Chỉ báo được giới thiệu trên tạp chí Commodities năm 1980 và Donald Lambert là người đã phát triển nó.

Ban đầu tác giả dùng CCI để xác định các vòng quay theo chu kỳ trong hàng hóa. Nhưng chỉ số này có thể được áp dụng thành công cho các loại tài sản như cổ phiếu, tiền điện tử, cặp forex,..

Nhìn chung, CCI đo mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. CCI tương đối cao khi giá vượt xa mức trung bình, nhưng tương đối thấp khi giá thấp hơn so với mức trung bình.

Theo cách này, CCI có thể được sử dụng để xác định mức quá bán hoặc quá mua.

Đặc điểm của CCI

+ Chỉ báo CCI giao động trong phạm vi từ -100 đến +100

Vì CCI được tạo ra để tìm xu hướng thị trường, đưa ra các tín hiệu về xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm giá. Do đó, CCI chủ yếu dao động quanh trục 0. Đây là mốc thể hiện mức giá cân bằng, phạm vi dao động của CCI là từ -100 đến +100. Trong một vài trường hợp phạm vi giao động có thể từ -200 đến +200.

Nếu giá đi từ 0 lên +100 là tín hiệu của một xu hướng đang tăng. Ngược lại, nếu giá đi từ 0 đến -100 là tín hiệu xu hướng đang giảm.

+ Chỉ báo CCI vượt mức -100 và +100

- Trong trường hợp CCI đóng vai trò là chỉ báo chậm, phân tích các dữ liệu trong quá khứ:

Nếu CCI vượt trên mức +100 có nghĩa là thị trường đang trong đà di chuyển mạnh và là tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng sắp diễn ra.

Nếu CCI vượt qua mức -100 trở xuống tức là thị trường đang dần yếu đi bắt đầu một xu hướng giảm.

- Trường hợp CCI đóng vai trò là chỉ báo nhanh, dự báo các dữ kiện trong tương lai:

Nếu CCI vượt mức +100 có nghĩa là thị trường đang tăng quá mạnh (đang trong tình trạng quá mua) và có xu hướng điều chỉnh giảm.

Nếu CCI vượt qua mức -100 trở xuống, thị trường đang giảm rất mạnh (đang trong tình trạng quá bán) và có xu hướng điều chỉnh tăng.

Công thức tính CCI

CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015

Trong đó:

- AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên

AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3

- MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.

MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n

- MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA

MD = { ( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n

- 0,015 là hằng số nhằm điều chỉnh các giá trị của chỉ báo và nằm trong -100 đến +100.

Hiện tại có các phần mềm tính toán chỉ báo này giúp nhà đầu tư tiện lợi hơn khi sử dụng.

Cách hoạt động của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình trong một khoảng thời gian. Chỉ báo dao động trên hoặc dưới mức 0. Nó di chuyển vào hai vùng tích cực hoặc tiêu cực.

Chỉ số này có mức tăng trên 100 phản ánh hành động giá mạnh có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Các mức giảm dưới -100 phản ánh hành động giá yếu có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Có khoảng 2/3 giá trị của CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100. Còn lại 1/3 giá trị nằm ngoài phạm vi đó. Điều này cho thấy yếu điểm hoặc sức mạnh của biến động giá.

Đây là một chỉ số hàng đầu, phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các điều kiện quá mua, quá bán và báo trước một sự đảo ngược giá trung bình.

Tương tự, phân kỳ tăng và giảm có thể được sử dụng để phát hiện sự dịch chuyển sớm và dự đoán sự đảo ngược xu hướng.

Hạn chế của chỉ báo CCI

Mặc dù chỉ báo CCI có thể giúp các nhà đầu tư có thể biết được điểm vào lệnh, đóng lệnh phù hợp nhưng nó vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý:

Chỉ số CCI có một độ trễ nhất định nên trong một số trường hợp nó có thể cung cấp thông tin muộn hơn so với thị trường. Điều này sẽ khiến nhà đầu tư mất đi nhiều cơ hội đầu tư. Do đó, để tăng hiệu quả cũng như độ chính xác khi sử dụng chỉ báo CCI thì bạn nên xem xét tín hiệu đảo chiều từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác như biểu đồ nến, chỉ báo RSI,…

CCI giúp xác định được vùng quá mua, quá bán nhưng không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Do đó, các tín hiệu mà nó đưa ra cũng mang tính chủ quan.

Lưu ý: Theo lý thuyết thì CCI được dùng để dự báo xu hướng giá trong các giai đoạn quá mua hay quá bán. Hoặc dự đoán xu hướng giá trong các trường hợp phân kỳ hay hội tụ. Tuy nhiên, các trường hợp phân kỳ hay hội tụ rất hiếm khi xuất hiện và để nhận ra được trường hợp này thì đòi hỏi nhà đầu tư phải liên tục theo dõi thị trường.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin